8 de julio de 2010 / 13:28 / hace 7 años

DATOS-Opiniones de analistas sobre pruebas tensión banca europea

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FRANCFORT, jul 8 (Reuters) - El Comité de Supervisores Bancarios Europeos (CEBS, por su sigla en inglés) dijo el miércoles que realizaría pruebas de resistencia a 91 entidades financieras europeas y proporcionó algunos de los detalles del proceso, destinado a restaurar la confianza en el sector.

A continuación algunas reacciones de analistas:

Maarten Altena, Sns Securities

"No estamos realmente convencidos por la calidad de las pruebas de resistencia relacionadas con los descuentos aplicados a las inversiones en deuda pública. La propuesta prevista en gran medida asume un descenso sobre los valores de mercado actaules pero no un escenario más grave."

Wolfgang Gerke, Presidente Del Bavarian Financial Center

"Una mayor transparencia no es algo automáticamente bueno para los bancos. La perspectiva de pulicar las pruebas de resistencia de manera individualizada podría tentar a los bancos a explotar todas las oportunidades para hacer que los resultados sean tan atractivos como sea posible."

"Una publicación colectiva de los datos, que preservaría el anonimato de los resultados individuales, favorecería unos resultados más efectivos."

Ursula Walther, Escuela De Finanzas De Francfort

"No se reproduce el peor escenario posible. Sería falso llegar a la conclusión de que si los bancos pasan las pruebas de estrés el sistema finaciero es estable. Los números no son necesariamente comparables. Los bancos alimentan sus modelos internos de riesgo con los criterios de estrés y estos son muy diferentes."

Alastair Ryan, Ubs

"Lo que vamos a ver con los tests de estrés es que un grupo de reguladores, que ya han determinado si los bancos están debidamente capitalizados --en función de ciertos escenarios que evalúan constantemente--, nos dirán que teniendo en cuenta dichos escenarios, mantienen la confianza en el sistema."

"Es improbable que se descubra que alguien tiene una cartera crediticia de 30.000 millones de euros en Grecia. El problema de la banca europea es la financiación. Tiene demasiada dependencia de la financiación mayorista. Las pruebas de estrés no tienen eso en cuenta en absoluto porque son algo completamente distinto."

Daragh Quinn - Nomura

"Es positivo que se incluya todo el sistema (bancario español), pero desde la perspectiva española estoy más interesado en lo que el Banco de España publique".

"Los bancos españoles no tienen exposición a la deuda griega, así que eso no supone un problema. Sí tienen muchos títulos de deuda española pero no parece que se aplique un 'haircut' (descuento sobre el valor) muy grande sobre bonos públicos españoles".

"La verdad es que contemplar la posibilidad de un impago de deuda pública español es un ejercicio innecesario. No me hace falta un 'stress test' para saber lo que le pasaría a España si suspende pagos".

"Hay que mirar a los bancos españoles en relación son su propia economía y sus propios problemas. De manera que los tests europeos para España son buenos porque incluyen a todo el sistema y no creo que sean negativos porque están bien capitalizados".

IRMA GARRIDO, ANALISTA DE AHORRO CORPORACIÓN.

"La sensación que tenemos después de conocerse algunos detalles de la metodología de los stress test es que no conocemos suficientemente los detalles para decir si las pruebas van a ser convincentes."

Nuria Alvarez, Analista De Renta 4

"El hecho de que se hayan incluido a las cajas de ahorros españolas en el stress test va a contribuir a una mayor transparencia del sector de estas entidades después del proceso de reestructuración."

"Entiendo además que después de los procesos de fusión los resultados de las pruebas no deberían ser malos, aunque puede que estén por debajo de algunos bancos."

Jose Luis Barrera, Director De Analisis De Banesto Bolsa

"No tenemos del todo claro todos los criterios que se han tomado en cuenta pero parece que el mercado se está tomando con menos ansiedad y más calmado las informaciones que se están conociendo de las metodologías que se van a aplicar en los stress tests y en todo caso parece bueno que sean públicos"-

Ibersecurities

"Las noticias, de confirmarse, serían positivas. Por un lado, se castiga con dureza a los bonos de países periféricos (una de las principales dudas del mercado), pero a la vez se descarta el default de un país de la zona UE o un double dip en países de referencia (Alemania), que hubieran provocado más desconfianza en lugar de ganar en visibilidad. Por otro lado, se eleva el nivel de capital mínimo, pero incluso aún así la mayoría de los bancos habrían pasado el stress test holgadamente."

"Aunque desconocemos aún los parámetros empleados, tenemos confianza en que Santander y BBVA estarán entre los mejor situados en solvencia en Europa, y pensamos que no habrá problemas en los bancos domésticos."

Recopiladas por Christoph Steitz, Edward Taylor, Alexander Huebner y Maria Sheahan en Francfort, Ben Berkowitz en Amsterdam y Boris Groendahl en Viena, Jesús Aguado en Madrid; Editado por Greg Mahlich, Sharon Lindores, Tomás González y Mario Naranjo

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